HSB · Optimizador de portafolios

Esperando selección.

Universo de activos

Busca por símbolo o empresa, pega una lista o importa un archivo. Puedes seleccionar hasta 150 activos.

Cargando catálogo de activos...

Filtra por mercado o divisa para acotar la búsqueda.

Mercado Divisa nativa

Catálogo no cargado 0 símbolos

Resultados

No has agregado activos todavía.

Acepta .xlsx, .csv y .txt. En Excel se usa la primera hoja y se prefiere una columna llamada Ticker.

Formato esperado

Ticker
AAPL
MSFT
7203.T
BTC-USD

Ningún archivo seleccionado.

Parámetros del análisis

Define el capital inicial, la tasa libre de riesgo y el periodo histórico.

Capital y riesgo

El capital inicial es el monto de partida, en USD. La tasa libre de riesgo se usa para calcular Sharpe y Sortino.

$

Rf%

Periodo de análisis

Este periodo determina los precios que se usarán para calcular retornos y riesgos, y simular portafolios.

Simulación y restricciones

Ajusta el número de simulaciones, la base anual y el peso mínimo por activo.

Simulaciones Monte Carlo 1000

Número de trayectorias para simular la evolución del capital.

Portafolios simulados 500

Número de combinaciones aleatorias de activos que se mostrarán en la gráfica de riesgo y retorno.

El peso mínimo excluye posiciones pequeñas del resultado final. El nivel de confianza se aplica al cálculo del VaR y CVaR diarios.

Min%

VaR%

Base anual Rebalanceo

Semilla

La semilla permite repetir la simulación. Si la dejas vacía, se generará automáticamente y aparecerá en los resultados.

Ejecutar optimización

Revisa los activos y parámetros antes de ejecutar el análisis.

Selección 0 símbolos listos

Salida Gráficas y reportes descargables

Análisis Optimización y simulación

Los resultados aparecerán aquí después de ejecutar el análisis.